Upbit trading bot - 5

1분 봉 차트로 원하는 지점에서 매수 및 매도가 되는지 확인했다.

 

 

from config.config import UPBIT_API_KEY, UPBIT_SECRET_KEY, UPBIT_SERVER_URL
import pyupbit

def get_jwt_token():
    upbit = pyupbit.Upbit(UPBIT_API_KEY, UPBIT_SECRET_KEY)
    return upbit

api.py이다.

여기는 그냥 token값만 가져올 수 있게 했다.

 

 

 

import pandas as pd
import pyupbit

def get_account_info(upbit, coin_name):
    return upbit.get_balance(ticker=coin_name)

def get_BB():
    df = pyupbit.get_ohlcv("KRW-BTC", interval="minute1")
    pd.set_option('display.float_format', lambda x: '%.2f' % x)
    df['middle'] = df['close'].rolling(window=20).mean()
    std = df['close'].rolling(20).std(ddof=0)
    df['upper'] = df['middle'] + 2 * std
    df['lower'] = df['middle'] - 2 * std

    return [df, df[['upper', 'middle', 'lower']].tail(n=10)]

data_processing.py이다.

계좌정보를 리턴해주는 함수와

볼린저 밴드를 계산해 주는 코드를 넣어주었다.

get_account_info를 api.py에 들어가는 게 맞나 생각을 해보았지만

api.py의 성격이 api모듈을 연결해주는 역할로만 쓰는 게 맞다고 판단하여

데이터 처리 및 반환 역할인 data_processing.py로 옮겼다.

 

 

import logging
def log():

    logger = logging.getLogger(__name__)
    formatter = logging.Formatter('[%(asctime)s] %(message)s', datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    streamHandler = logging.StreamHandler()
    fileHandler = logging.FileHandler("server.log")  

    streamHandler.setFormatter(formatter)
    fileHandler.setFormatter(formatter)

    logger.addHandler(streamHandler)
    logger.addHandler(fileHandler)

    logger.setLevel(level=logging.DEBUG)    

    return logger

새롭게 추가한 .logger.py이다.

로그를 남기기 위해 구현했다.

logging이라는 내장 라이브러리를 이용했다.

 

streamHandler가 콘솔 출력용이고

fileHandler가 파일에 로그를 출력하는 방법이다.

둘 다 사용했다.

 

 

 

import json
from modules.data_processing import get_account_info
def should_buy(upbit, open_price, close_price, upper_price, low):
    with open('trading.json', 'r') as json_file:
        json_data = json.load(json_file)
    if json_data['flag'] == 0 and (open_price + close_price) // 2 > upper_price:

        buy_data = upbit.buy_market_order("KRW-BTC", 7000)
        json_data['flag'] = 1
        json_data['margin'] -= get_account_info(upbit, 'KRW')
        json_data['stop_loss'] = low
        with open('trading.json', 'w') as outfile:
            json.dump(json_data, outfile)
        return buy_data
    return False

def should_sell(upbit, btc_price, open_price, upper_price, my_BTC_coin):
    with open('trading.json', 'r') as f:
        json_data = json.load(f)
    if (json_data['flag'] == 1 and open_price < upper_price) or (json_data['flag'] == 1 and json_data['stop_loss'] >= btc_price):

        sell_data = upbit.sell_market_order("KRW-BTC", my_BTC_coin)
        json_data['flag'] = 0
        json_data['margin'] += get_account_info(upbit, 'KRW')
        json_data['stop_loss'] = 0

        with open('trading.json', 'w') as outfile:
            json.dump(json_data, outfile)
        return sell_data
    return False

strategy.py이다.

매매를 담당하는 구간이다.

json파일에 flag, margin, stop_loss의 기록을 해준다.

이는 매수 및 매도를 진행할 때 참고용이다.

기존 생각해놓은 전략대로 양봉캔들 절반이상이 볼린저밴드 상단돌파시 매수

음봉캔들 전부가 볼린저밴드 상단 내부로 들어올 때 익절

매수 기준이 되는 양봉캔들의 저점이 돌파되었을 때는 손절을 하기로 했다.

 

 

import pyupbit
from modules.api import get_jwt_token
from modules.strategy import should_buy, should_sell
import datetime
from datetime import datetime
import time
from modules.logger import log
from modules.data_processing import get_BB, get_account_info
time_list = ['01:01', '05:01', '09:01', '13:01', '17:01', '21:01'] # 4시간 봉 차트
def main():
    upbit = get_jwt_token()
    logger = log()
    while True:
        now = datetime.now()
        print("현재 시간 : ", now.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
        day_d, time_d = now.strftime('%Y-%m-%d %H:%M').split(' ')

        data = get_BB()
        candle_info = data[0][["open", "close","high","low"]]
        BB_data = data[1][["upper", "middle", "lower"]]


        if candle_info.iloc[-2, 0] < candle_info.iloc[-2, 1]:
            buy_data = should_buy(upbit, candle_info.iloc[-2, 0], candle_info.iloc[-2, 1], BB_data.iloc[-2, 0], candle_info.iloc[-2, 3])
            if buy_data:
                logger.debug("매수 완료 " + str(buy_data))

        elif candle_info.iloc[-2, 0] > candle_info.iloc[-2, 1]:
            my_BTC_coin = get_account_info(upbit, "KRW-BTC")
            sell_data = should_sell(upbit, pyupbit.get_current_price('KRW-BTC'), candle_info.iloc[-2, 0], BB_data.iloc[-2, 0], my_BTC_coin)
            if sell_data:
                logger.debug("매도 완료 " + str(sell_data))
        time.sleep(30)



if __name__ == "__main__":
    main()

메인 함수이다.

원래는 4시간 차트 기준으로 만든 전략이라 시간대를 정리해 놓았지만

테스트를 위해 1분 봉 차트로 진행했다.

조건문을 통해 양봉캔들 음봉캔들을 판단 후 매수 함수 매도 함수를 고른다.

매수 및 매도에 성공하면 로그를 남긴다.

 

 

이와 같이 log를 남겨놓아 어쩔대 매매를 진행했는지 결과를 확인할 수 있었다.

 

검은색으로 칠한 곳에서 매수를 진행하고

보라색으로 칠한 곳에서 매도를 진행한 결과를 얻을 수 있었다.

 

 

이제 4시간 봉 차트로 테스트를 진행할 것이다.